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卡尔曼滤波表示的是什么意思? 卡尔曼滤波的形式有哪些?

卡尔曼滤波表示的是什么意思?

最佳线滤波理论起源于40年代美国科学家Wiener和前苏联科学家Kолмогоров等人的研究工作,后人统称为维纳滤波理论。从理论上说,维纳滤波的最大缺点是必须用到无限过去的数据,不适用于实时处理。为了克服这一缺点,60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论,并导出了一套递推估计算法,后人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则,来寻求一套递推估计的算法,其基本思想是:采用信号与噪声的状态空间模型,利用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计,求出现时刻的估计值。它适合于实时处理和计算机运算。

卡尔曼滤波的实质是由量测值重构系统的状态向量。它以“预测—实测—修正”的顺序递推,根据系统的量测值来消除随机干扰,再现系统的状态,或根据系统的量测值从被污染的系统中恢复系统的本来面目。

卡尔曼滤波的形式有哪些?

1、模型要求

卡尔曼滤波要求模型已知。即模型的结构与参数已知,且随机向量的统计特征已知。

2、卡尔曼滤波分类

记Yj的向量函数:

\hat{X}(k/j)=E[X(k)/Y^j]

为状态X(k)的估计量,分三种情况:

当k>j时,称为预测;

当k=j时,称为滤波;

当k

标签: 卡尔曼滤波的形式理论起源于维纳滤波理

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